Dec M., dr

dr Marcin Dec

Katedra Finansów
Adiunkt

Dr Marcin Dec - Adiunkt w Katedrze Finansów. Jest związany z polskim rynkiem finansowym od ponad dwudziestu lat (od tradera do członka zarządu banku). Jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie finanse i ekonomia (rozprawa doktorska z wyróżnieniem) a także absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (magister ekonomii) oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego (MSc in Mathematical Finance). Posiada licencje i tytuły: doradcy inwestycyjnego (nr 180), Certified International Investment Analyst (CIIA), Professional Risk Manager (PRM), Certificate in Quantitative Finance (CQF). Prowadził ćwiczenia z matematyki, mikroekonomii oraz corporate risk management, a także współpracuje od wielu lat z firmą szkoleniową Advanced Trainings w zakresie wyceny instrumentów finansowych i zarządzania ryzykiem rynkowym. Zarządzał ryzykiem płynności, stóp procentowych, walutowym i kredytowym w bankach. Nadzorował prace zespołów obsługujących klientów skarbowych, kredytowych SME, deweloperów, zespołu odpowiedzialnego za sekurytyzację aktywów pracujących, obszaru bezpieczeństwa i ryzyka operacyjnego. Członek komitetów ALCO i kredytowych w bankach. Był członkiem kilku rad nadzorczych podmiotów nadzorowanych: NobleFunds TFI S.A. (przewodniczący a wcześniej wiceprzewodniczący) oraz Noble Securities S.A. a także wieloletnim przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Obecnie jest Wiceprezesem Zarządu Noble Funds TFI S.A.

Swoją karierę̨ rozpoczynał jako dealer bonów i obligacji skarbowych w Banku Gdańskim w 1996 roku. Doświadczenie zdobywał także w funduszu emerytalnym jako zarządzający portfelem papierów skarbowych oraz w dwóch bankach jako zastępca i później dyrektor Departamentu Skarbu (Treasurer). Pracował także w Rabobank London na stanowisku Dyrektora Rynków Europy Środkowej i Wschodniej, a do jego zadań należało m.in.: zarządzanie portfelem pochodnych stopy procentowej w walutach krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz współpraca z bankami z grupy w zakresie produktów strukturyzowanych. Przez 7 lat był dyrektorem zarządzającym obszarem skarbu, a później członkiem zarządu nadzorującym między innymi ten obszar w Getin Noble Banku. Swoje doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał także w Kredobanku (grupa PKOBP) we Lwowie jako członek zarządu nadzorujący piony ryzyka, przewodniczący komitetów ALCO oraz kredytowego na poziomie centrali a także – ostatnio – w jednej z firm konsultingowych jako Senior Manager w dziale Financial Risk and Analytics.

Autor kilku publikacji naukowych, w tym.: Markovian and multi-curve friendly parametrisation of a HJM model used in valuation adjustment of interest rate derivatives, Bank i Kredyt 50(2), 2019, pp 107-148; Stochastic Experiments in Stabilisation of Money Market Benchmarks, Safe Bank 4(73) 2018, pp 42-61, From point through density valuation to individual risk assessment in the discounted cash flows method, International Journal of Finance & Economics, 2020, Parsimonious yield curve modeling in less liquid markets, GRAPE Working Papers 52, 2021. 

Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w programie Preludium (2021-2024) prowadzonego w instytucie naukowym FAME|GRAPE. Wielokrotny stypendysta Rektora SGH dla najlepszych doktorantów w latach 2017-2021.