ZINTEGROWANE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych

Poziom
Kursy i szkolenia
Kursy ONLINE
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
W weekend
Online
Kontakt
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Opiekun kierunku
Grażyna Rozparzyńska-Noga
O kursie

Szkolenie realizowane jest w ramach zintegrowanego systemu nauczania finansów, w związku z tym zajęcia odbywają się z grupą uczestników studiów podyplomowych z obszaru finanse. Dajemy Państwu możliwość realizacji własnej ścieżki edukacyjnej poprzez uczestniczenie w wybranych modułach szkoleniowych i uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program
Ramowy program szkolenia

1. Rodzaje ryzyk występujące w działalności instytucji kredytowej: 

  • Definicje ryzyk, jakimi instytucja kredytowa musi zarządzać 
  • Podstawy prawne wskazujące na obowiązek zarządzania ryzykami oraz wyznaczające standardy w zakresie sposobu zarządzania

2. Modele ratingowe i skoringowe oceny jakości klienta: 

  • Definicja modelu skoringowego/ratingowego 
  • Obszar wykorzystania modeli 
  • Cechy dobrego modelu 
  • Sposób konstruowania modelu skoringowego 

3. Limity koncentracji: 

  • Rodzaje limitów wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem 
  • Podstawy prawne 
  • Limity koncentracji wynikające z przepisów prawa 

4. Rezerwy na ryzyko kredytowe: 

  • Definicja rezerw oraz ich znaczenie dla instytucji kredytowych 
  • Sposób wyliczania rezerw zgodnie z IAS39 w tym definicja kredytów niepracujących 
  • Sposób ustalania rezerw zgodnie z IFRS 9 
  • Rezerwa IBNR, Portfelowa oraz Indywidualna 
  • Ustalanie wyniku z tytułu rezerw 
  • Różnica między rezerwą a wynikiem z rezerw 
  • Korekta odsetek w impairmencie 

5. Adekwatność kapitałowa instytucji kredytowej: 

  • Sposób wyliczania aktywów ważonych ryzykiem z tytułu ryzyka kredytowego CRR/CRD IV (metoda standardowa, IRB) 
  • Miary adekwatności kapitałowej (współczynniki kapitałowe, wskaźnik dźwigni) 

6. Miary ryzyka wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem (PD, LGD, NPL, Vintage): 

  • Definicja 
  • Sposób ustalania

7. Modele kapitału ekonomicznego: 

  • Definicja kapitału ekonomicznego 
  • Przykłady modeli kapitału ekonomicznego wykorzystywanych w instytucjach kredytowych 

8. Apetyt na ryzyko kredytowe 

9. Analiza warunków skrajnych: 

  • Definicja 
  • Rodzaje analiz warunków skrajnych (analizy scenariuszowe i analizy wrażliwości) 
  • Sposób tworzenia modeli 
  • Przykłady modeli 
IllustrationShapes
Organizacja zajęć

Czas trwania:

  • 2 dni (16 h dydaktycznych)* 
  • w godz. 8:45-15:45 

* jedna godzina dydaktyczna to 45 minut 

Jesteśmy online ready. W razie konieczności jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie także w formule online.

Terminy

wkrótce

Społeczność
Trener
alk
dr Piotr Wojewnik
Zasady naboru
Etapy rekrutacji
1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Opłaty

* Oferowana zniżka nie łączy się z innymi ewentualnymi rabatami.

Tabela opłat
Cena szkolenia: 1000 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK 700 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl