Szkolenie: Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych

Sprawdź zintegrowany system nauczania finansów w ALK

O kursie

Szkolenie realizowane jest w ramach zintegrowanego systemu nauczania finansów, w związku z tym zajęcia odbywają się z grupą uczestników studiów podyplomowych z obszaru finanse. Dajemy Państwu możliwość realizacji własnej ścieżki edukacyjnej poprzez uczestniczenie w wybranych modułach szkoleniowych i uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program

Ramowy program szkolenia

1. Rodzaje ryzyk występujące w działalności instytucji kredytowej:

Definicje ryzyk, jakimi instytucja kredytowa musi zarządzać
Podstawy prawne wskazujące na obowiązek zarządzania ryzykami oraz wyznaczające standardy w zakresie sposobu zarządzania

2. Modele ratingowe i skoringowe oceny jakości klienta:

Definicja modelu skoringowego/ratingowego
Obszar wykorzystania modeli
Cechy dobrego modelu
Sposób konstruowania modelu skoringowego

3. Limity koncentracji:

Rodzaje limitów wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem
Podstawy prawne
Limity koncentracji wynikające z przepisów prawa

4. Rezerwy na ryzyko kredytowe:

Definicja rezerw oraz ich znaczenie dla instytucji kredytowych
Sposób wyliczania rezerw zgodnie z IAS39 w tym definicja kredytów niepracujących
Sposób ustalania rezerw zgodnie z IFRS 9
Rezerwa IBNR, Portfelowa oraz Indywidualna
Ustalanie wyniku z tytułu rezerw
Różnica między rezerwą a wynikiem z rezerw
Korekta odsetek w impairmencie

5. Adekwatność kapitałowa instytucji kredytowej:

Sposób wyliczania aktywów ważonych ryzykiem z tytułu ryzyka kredytowego CRR/CRD IV (metoda standardowa, IRB)
Miary adekwatności kapitałowej (współczynniki kapitałowe, wskaźnik dźwigni)

6. Miary ryzyka wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem (PD, LGD, NPL, Vintage):

Definicja
Sposób ustalania

7. Modele kapitału ekonomicznego:

Definicja kapitału ekonomicznego
Przykłady modeli kapitału ekonomicznego wykorzystywanych w instytucjach kredytowych

8. Apetyt na ryzyko kredytowe

9. Analiza warunków skrajnych:

Definicja
Rodzaje analiz warunków skrajnych (analizy scenariuszowe i analizy wrażliwości)
Sposób tworzenia modeli
Przykłady modeli

Organizacja zajęć

Czas trwania:

2 dni (16 h dydaktycznych)*
w godz. 8:45-15:45

* jedna godzina dydaktyczna to 45 minut

Terminy

06-07.04.2024 - stacjonarnie

Społeczność

Trener

dr Piotr Wojewnik

Zasady naboru

UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online 

KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Edyta Adamowicz-Sikora

+48 22 519 24 87

eadamowicz@kozminski.edu.pl

Opłaty

* Oferowana zniżka nie łączy się z innymi ewentualnymi rabatami.

Tabela opłat


Cena szkolenia:	1200 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK	1080 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl

Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych