Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
TADEUSZ WINKLER-DREWS

Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka

dr hab. TADEUSZ WINKLER-DREWS

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Bankowości i Ubezpieczeń, Akademia Leona Koźmińskiego
2003–2011
Adiunkt, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
2000–2002
Wykładowca, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1999–2000
Adiunkt, Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji i Technik Komputerowych
1993–1995
Adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
1984–1988
Asystent, Polska Akademia Nauk
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2012.10–2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.02–2011.11
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2010.06–2015.08
Komisja do Spraw Jakości Prac Magisterskich w Kolegium Zarządzania i Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.03–2015.08
Komisja ds. Odznaczeń, Akademia Leona Koźmińskiego
2005.01
Koło Naukowe Rynków Finansowych, Politechnika Wrocławska
Zainteresowania badawcze:
  • rynki finansowe
  • rynki kapitałowe
  • ryzyko i instrumenty finansowe
  • zarządzanie ryzykiem
  • inżynieria finansowa
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2011
Universite Paris II, Francja
Staże:
2010
Universite Paris II, Francja
2009
University of Applied Science BFI, Austria
Stypendia/ Nagrody:
2011
Nagroda Rektora ALK z tytułu uzyskania stopnia doktora habilitowanego (Akademia Leona Koźmińskiego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • NOWAK A., WINKLER-DREWS T., Shachmurove Y. (2015), The Risk of Holding Periods across International Stock Exchanges, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, 2, s.91-110
  • WINKLER-DREWS T. (2015), Contrarian Strategy Risk on the Warsaw Stock Exchange, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 381, s.483-495
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
  • WINKLER-DREWS T. (2010), Ranking Otwartych Funuszy Emerytalnych metodą Morningstar, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 29, s.255-262
  • WINKLER-DREWS T. (2009), Fuzje giełd - giełda fuzji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s.3-13
  • WINKLER-DREWS T. (2007), Efektywność inwestowania w derywaty indeksowe na GPW w Warszawie, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 462, s.107-123
  • WINKLER-DREWS T. (2006), Taksonomiczne metody hierarchicznej i niehierarchicznej prezentacji struktury portfela inwestycyjnego, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, ---, s.59-67
  • WINKLER-DREWS T. (2006), Rynkowe uwarunkowania rozwoju funduszy emerytalnych w kontekście przemian gospodarczych XX wieku, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1108, s.92-108
  • WINKLER-DREWS T. (2005), Integracja, korelacja, inflacja,...wariacja?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.40-42
  • WINKLER-DREWS T. (2004), Taksonomia portfela inwestycyjnego jako narzedzie analizy i kontroli jego struktury, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 389, s.111-118
  • WINKLER-DREWS T. (2003), Taksonomia portfela inwestycyjnego, RYNEK TERMINOWY, 2, s.117-119
Monografie:
  • Kosiński B., NOWAK A., Karkowska R., WINKLER-DREWS T. (2017), Podstawy współczesnej bankowości, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
  • NOWAK A., Kosiński B., Karkowska R., WINKLER-DREWS T. (2017), Osnovi suciasnowo bankiwnictwa, Lwów, Wydawictwo Rastr-7
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
  • WINKLER-DREWS T. (2009), Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Rozdziały w monografiach:
  • WINKLER-DREWS T., BŁAWAT B. (2015), Modeling Financial News DurationUsing ACD-Models w: Mathematical Methods in Economics - MME 2015, Martinčík David , Ircingová Jarmila , Janeček Petr, -, University of West Bohemia, s.919-924
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
  • WINKLER-DREWS T. (2011), The Divesification of VaR w: Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009, Barczak A.S, Dziwok E., Katowice, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH, s.127-135
  • WINKLER-DREWS T., TOMASIK E. (2009), Rozkład stabilny, uogólniony Pareto oraz t-Studenta w modelowaniu dziennych stóp zwrotu indeksu WIG20 w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, Chrzan P., Czernik T., Katowice, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.91-100
  • WINKLER-DREWS T., TOMASIK E. (2009), Rozkład stabilny, uogólniony Pareto oraz t-Studenta w modelowaniu tygodniowych stóp zwrotu indeksu WIG20 w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, Chrzan P., Czernik T., Katowice, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.83-90
  • WINKLER-DREWS T. (2008), Risk premium on the polish shares market w: Global Economy. In Search of New Ideas and Concepts, Baliamoune-Lutz M., Nowak A.Z., Steagall J., Warszawa, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.151-164
  • WINKLER-DREWS T. (2008), Effectiveness of derivatives market of the Warsaw Stock Exchange w: Global Economy. In Search of New Ideas and Concepts, Baliamoune-Lutz M., Nowak A.Z., Steagall J., Warszawa, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.165-183
  • WINKLER-DREWS T. (2008), Kross-korelacja jako metoda weryfikacji charakterystyk niepłynnego rynku derywatów w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006. Praca zbiorowa, Chrzan P., Czernik T., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, s.371-378
  • WINKLER-DREWS T. (2008), Innowacje hybrydowe - instrumenty strukturyzowane w: Modelowanie Matematyczne i Ekonometryczne na Polskim Rynku finansowym. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Chrzan P., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, s.214-220
  • WINKLER-DREWS T. (2007), Efektywność indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w: Modelowanie i prognozowanie Gospodarki Narodowej. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 5, ---, Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.521-528
  • WINKLER-DREWS T. (2007), Efektywność inwestowania w derywaty indeksowe na GPW w Warszawie w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 462, ---, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.507-515
  • WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2007), Risk of Polish Stock Exchange Market. Risk of derivative's market instruments w: Global Economy - How It Works, Steagall J. Baliamoune-Lutz M., Nowak A., Warszawa, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.---
  • WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2006), Risk of Polish Stock Exchange Market, Risk of spot market instruments w: Global Economy - How It Works, Steagall Jeff, Baliamoune-Lutz Mina, Nowak Alojzy, Warszawa, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.85-102
  • WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2006), The development of derivatives market on the Warsaw Stock Exchange w: Global Economy - How It Works, Steagall Jeff, Baliamoune-Lutz Mina, Nowak Alojzy, Warszawa, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.50-69
  • WINKLER-DREWS T. (2006), Rynkowe uwarunkowania rozwoju funduszy emerytalnych w kontekście przemian gospodarczych XX wieku w: Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce nr 1108, ---, Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, s.92-108
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
  • 2016, Recenzent, Journal of Banking and Financial Economics
  • 2011, Recenzent, STUDIA EKONOMICZNE
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
  • 2015 Modelowanie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa na podstawie analizy i oceny danych agencji informacyjnych Doktorant: Blawat Bogusław
  • 2015 Dyktat operacji finansowych w działalności polskich spółek giełdowych. Zjawisko finansyzacji Doktorant: Socha Łukasz Marek
Udział w konferencjach:
  • Wyzwania bankowości 2016, 2016
  • Metody 2015. Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe im. Piotra Chrzana, 2015
  • 33rd International conference on Mathematical Methods in Economics, 2015
  • Zjawisko finansyzacji - między krótkoterminową efektywnością a kosztowną nadmiarowością, 2015
  • Metody 2014. Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe im. Piotra Chrzana, 2014
  • INWEST 2014 Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia – Tendencje Światowe a Rynek Polski, 2014
  • Rynek Ubezpieczeń wobec zmian w otoczeniu gospodarczym i społecznym, 2012
  • Rynek kapitałowy. VII Konferencja Skuteczne Inwestowanie, 2012
  • Rynek kapitałowy. VI Konferencja Skuteczne Inwestowanie, 2010
  • Metody 2009. Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe, 2009
  • Metody 2007. Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne Ekonometryczne i Informatyczne, 2007
  • Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej, 2007
  • Statystyka aktuarialna - teoria i praktyka, 2007
  • METODY 2006. Innowacje w finansach i ubezpieczeniach.Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Informatyczne, 2006
  • Seminarium w Universite Paris XII', 2006
  • Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie, 2006
  • Metody 2005. Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne Ekonometryczne i Informatyczne, 2005
  • Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju, 2005
  • Metody 2004. Metody Matematyczne Ekonometryczne i Informatyczne w Finansach i Ubezpieczeniach, 2004
  • Rynek Kapitałowy.Skuteczne inwestowanie, 2004
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Izba Ubezpieczeń Gospodarczych i Obsługi Ryzyka
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2012.10–2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.02–2011.11
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2010.06–2015.08
Komisja do Spraw Jakości Prac Magisterskich w Kolegium Zarządzania i Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.03–2015.08
Komisja ds. Odznaczeń, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2005.01
Koło Naukowe Rynków Finansowych, Politechnika Wrocławska, Doradca dyrektora