Information card 

PhD
TADEUSZ WINKLER-DREWS

Department of Banking, Insurance and Risk

PhD TADEUSZ WINKLER-DREWS

CV
Research area:
  • financial markets
  • capital markets
  • risk and financial instruments
  • risk management
  • financial engineering
Internships:
2010
Universite Paris II, Francja
2009
University of Applied Science BFI, Austria
Scholarships/ / Awards:
2011
Kozminski University Rector's Award.
Publications
Articles in scientific journals:
  • BŁAWAT B., NOWAK A., Shachmurove Y., WINKLER-DREWS T. (2018), Forecasting Company Default Using News Sentiment Analytics, Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, Vol.7, Issue 1, s.8-49
  • WINKLER-DREWS T. (2015), Contrarian Strategy Risk on the Warsaw Stock Exchange, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 381, s.483-495
  • NOWAK A., WINKLER-DREWS T., Shachmurove Y. (2015), The Risk of Holding Periods across International Stock Exchanges, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, 2, s.91-110
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
  • WINKLER-DREWS T. (2010), Ranking Otwartych Funuszy Emerytalnych metodą Morningstar, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 29, s.255-262
  • WINKLER-DREWS T. (2009), Fuzje giełd - giełda fuzji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s.3-13
  • WINKLER-DREWS T. (2007), Efektywność inwestowania w derywaty indeksowe na GPW w Warszawie, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 462, s.107-123
  • WINKLER-DREWS T. (2006), Rynkowe uwarunkowania rozwoju funduszy emerytalnych w kontekście przemian gospodarczych XX wieku, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1108, s.92-108
  • WINKLER-DREWS T. (2006), Taksonomiczne metody hierarchicznej i niehierarchicznej prezentacji struktury portfela inwestycyjnego, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, ---, s.59-67
  • WINKLER-DREWS T. (2005), Integracja, korelacja, inflacja,...wariacja?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.40-42
  • WINKLER-DREWS T. (2004), Taksonomia portfela inwestycyjnego jako narzedzie analizy i kontroli jego struktury, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 389, s.111-118
  • WINKLER-DREWS T. (2003), Taksonomia portfela inwestycyjnego, RYNEK TERMINOWY, 2, s.117-119
Monographs:
  • Kosiński B., NOWAK A., Karkowska R., WINKLER-DREWS T. (2017), Podstawy współczesnej bankowości, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
  • NOWAK A., Kosiński B., Karkowska R., WINKLER-DREWS T. (2017), The basics of modern banking, Wydawictwo Rastr-7
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
  • WINKLER-DREWS T. (2009), Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Chapter in monographs:
  • WINKLER-DREWS T., BŁAWAT B. (2015), Modeling Financial News DurationUsing ACD-Models in: Mathematical Methods in Economics - MME 2015, Martinčík David , Ircingová Jarmila , Janeček Petr, University of West Bohemia, s.919-924
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
  • WINKLER-DREWS T. (2011), The Divesification of Var in: Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009, Barczak A.S, Dziwok E., UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH, s.127-135
  • WINKLER-DREWS T., TOMASIK E. (2009), Rozkład stabilny, uogólniony Pareto oraz t-Studenta w modelowaniu dziennych stóp zwrotu indeksu WIG20 in: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, Chrzan P., Czernik T., WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.91-100
  • WINKLER-DREWS T., TOMASIK E. (2009), Rozkład stabilny, uogólniony Pareto oraz t-Studenta w modelowaniu tygodniowych stóp zwrotu indeksu WIG20 in: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, Chrzan P., Czernik T., WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.83-90
  • WINKLER-DREWS T. (2008), Kross-korelacja jako metoda weryfikacji charakterystyk niepłynnego rynku derywatów in: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006. Praca zbiorowa, Chrzan P., Czernik T., AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, s.371-378
  • WINKLER-DREWS T. (2008), Risk premium on the polish shares market in: Global Economy. In Search of New Ideas and Concepts, Baliamoune-Lutz M., Nowak A.Z., Steagall J., UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.151-164
  • WINKLER-DREWS T. (2008), Effectiveness of derivatives market of the Warsaw Stock Exchange in: Global Economy. In Search of New Ideas and Concepts, Baliamoune-Lutz M., Nowak A.Z., Steagall J., UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.165-183
  • WINKLER-DREWS T. (2008), Innowacje hybrydowe - instrumenty strukturyzowane in: Modelowanie Matematyczne i Ekonometryczne na Polskim Rynku finansowym. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Chrzan P., AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, s.214-220
  • WINKLER-DREWS T. (2007), Efektywność inwestowania w derywaty indeksowe na GPW w Warszawie in: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 462, ---, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.507-515
  • WINKLER-DREWS T. (2007), Efektywność indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie in: Modelowanie i prognozowanie Gospodarki Narodowej. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 5, ---, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.521-528
  • WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2007), Risk of Polish Stock Exchange Market. Risk of derivative's market instruments in: Global Economy - How It Works, Steagall J. Baliamoune-Lutz M., Nowak A., UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.---
  • WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2006), Risk of Polish Stock Exchange Market, Risk of spot market instruments in: Global Economy - How It Works, Steagall Jeff, Baliamoune-Lutz Mina, Nowak Alojzy, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.85-102
  • WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2006), The development of derivatives market on the Warsaw Stock Exchange in: Global Economy - How It Works, Steagall Jeff, Baliamoune-Lutz Mina, Nowak Alojzy, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.50-69
  • WINKLER-DREWS T. (2006), Rynkowe uwarunkowania rozwoju funduszy emerytalnych w kontekście przemian gospodarczych XX wieku in: Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce nr 1108, ---, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, s.92-108
Scientific Activities
Ph.D. Mentor:
  • 2015 Modelowanie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa na podstawie analizy i oceny danych agencji informacyjnych Doktorant: Blawat Bogusław
  • 2015 Dyktat operacji finansowych w działalności polskich spółek giełdowych. Zjawisko finansyzacji Doktorant: Socha Łukasz Marek
Participation in conferences:
  • Wyzwania bankowości 2016, 2016
  • Metody 2015. Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe im. Piotra Chrzana, 2015
  • 33rd International conference on Mathematical Methods in Economics, 2015
  • Phenomenon of Financialisation - Between Short-Term Efficiency and Expensive Redundancy, 2015
  • Metody 2014. Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe im. Piotra Chrzana, 2014
  • INWEST 2014 Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia – Tendencje Światowe a Rynek Polski, 2014
  • Rynek Ubezpieczeń wobec zmian w otoczeniu gospodarczym i społecznym, 2012
  • Rynek kapitałowy. VII Konferencja Skuteczne Inwestowanie, 2012
  • Rynek kapitałowy. VI Konferencja Skuteczne Inwestowanie, 2010
  • Metody 2009. Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe, 2009
  • Metody 2007. Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne Ekonometryczne i Informatyczne, 2007
  • Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej, 2007
  • Statystyka aktuarialna - teoria i praktyka, 2007
  • METODY 2006. Innowacje w finansach i ubezpieczeniach.Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Informatyczne, 2006
  • Seminarium w Universite Paris XII', 2006
  • Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie, 2006
  • Metody 2005. Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne Ekonometryczne i Informatyczne, 2005
  • Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju, 2005
  • Metody 2004. Metody Matematyczne Ekonometryczne i Informatyczne w Finansach i Ubezpieczeniach, 2004
  • Rynek Kapitałowy.Skuteczne inwestowanie, 2004
Additional Information
Consultancy:
Izba Ubezpieczeń Gospodarczych i Obsługi Ryzyka